量化不掉发
Hugo_Ahgp欢迎来到《量化不掉发》。本节目致力于用最易懂的方式，为您深入浅出地拆解一线券商的金融工程研报与前沿的量化金融论文。我们助您剥离复杂的数学公式，直击模型背后的核心思想与实战价值，轻松跟上量化领域的技术迭代。在这里，知识增长与保住发际线可以兼得。
| Publishes | Daily | Episodes | 27 | Founded | 2 months ago |
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| Language |  ZH-CN | Categories | EducationBusiness | ||
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20251126-国盛证券-量化专题报告：”量价淘金“选股因子系列研究（十五），高-低位放量事件簇，正负向信号的有机结合执行摘要
本简报综合分析了国盛证券金工团队《“量价淘金”选股因子系列研究（十五）》报告的核心发现。该报告旨在通过时序视角，利用“高/低位放量”这一经典技术形态，挖掘独立于传统截面因子的Alpha信息，以补充现有的多因子选股策略。
报告的核心结论如下：
1. 日频信号的局限性：基于日频数据定义的“高/低位放量”信号构建的投资组合收益波动剧烈，无法提供稳定的超额收益，表明简单... more
引言：超越个股的日夜博弈
多年来，量化交易员们从一个简单的市场异象中获利：个股内部每日上演的“拔河效应”（tug of war）。但如果这只是序幕呢？一项突破性的研究揭示，真正的主角是一个覆盖整个市场的复杂影响网络，它已在悄无声息中让旧的套利模式变得过时。
学术界早已将个股的“拔河效应”——即隔夜收益与日间收益的负相关性——归因于散户投资者（噪音交易者）与机构投资者（套利者）在不同交易时段的博弈。然而，一个更深层次的问题是：这种力量仅仅局限于个股内部吗？还是说，它会像涟漪一样扩散，形成一张跨... more
20251105-开源证券-开源量化评论（114）：蜘蛛网策略的国债期货交易应用从公开数据中掘金：顶级量化报告揭示的4个反直觉交易法则
简介：解码市场“聪明钱”的秘密语言
在看似混乱的金融市场中，我们能否找到可循的规律？许多投资者都试图从海量信息中寻找答案。一个常被忽视的金矿，是中国金融期货交易所每天收盘后公布的一项公开数据——“结算会员成交持仓排名”。这份数据揭示了市场主力（“聪明钱”）的实时动向，但其背后隐藏的交易信号却需要深度解读。
幸运的是，开源证券的一份深度研究报告《蜘蛛网策略的... more
20251013-民生证券-量化专题报告：基于走势形态预测的股指期货T0策略1. 股指期货 T0 策略的范式
1.1. 策略概述与载体优势
T0 策略，即日内回转交易策略，其核心是在单个交易日内完成买卖操作，从而实现极低的隔夜风险暴露。作为一种另类绝对收益策略，股票 T0 策略的历史表现（年化收益率 5%-20%，最大回撤约 1%）证明了其高风险调整后收益的特性，在当前低利率环境下正受到越来越多的关注。
股指期货是实施 T0 策略的理想载体，其核心优势包括：
• 原生T+0机制: 股指期... more
20250924-华泰证券-金工深度研究：LLM赋能资产配置，基于新闻数据的AI宏观因子构建与应用忘掉炒股机器人吧：AI 投资的真正王牌，是读懂新闻里的“潜台词”
引言：在信息洪流中寻找投资信号
作为一名投资者，你是否时常感到被信息的洪流所淹没？每天，无数的财经新闻、经济数据、分析师报告和市场传闻铺天盖地而来，让人眼花缭乱。哪些是真正驱动市场的核心信号，哪些又只是转瞬即逝的杂音？要在这片喧嚣中做出明智的决策，正变得越来越困难。
然而，根据华泰证券一份名为《LLM赋能资产配置》的深度研究报告... more
20231109-华宝证券-金融工程深度报告：如何挖掘上市公司回购信息，构建选股策略
20240512-光大证券-量化选股系列报告之十三：探秘股份回购策略，挖掘高收益潜力
20241208-广发证券-基于股份回购的选股策略：事件特征与组合构建核心主题与重要观点
本简报综合华宝证券、光大证券和广发证券的最新研究报告，旨在深入探讨上市公司股份回购的动因、市场影响、收益特征以及基于回购信息构建选股策略的有效性。主要围绕以下核心主题展开：
• 股份回购的市场背景与政策推动：中国A股市场回购数量显... more
20250904-招商证券-风格因子轮动系列之一：流动性视角下的市值风格轮动和择时策略本报告深入探讨了A股市场大小盘风格切换的核心驱动因素，并基于流动性指标构建了高效的市值风格轮动和择时策略。
主要观点与重要发现
1. A股大小盘轮动核心驱动因素的演变：
• 历史回顾： 2016年前，A股小盘股占优主要受经济高速增长、壳价值上升和流动性宽裕驱动。
• 当前转变： 22016年后，经济增速换挡、壳价值消失、外资和机构持仓占比增加、权益资产流动性收缩成为大盘股占优的核心因素。
• ... more
20250910-国金证券-Beta猎手系列之十三：多种类、多周期事件化的开放式择时框架一、核心思想与创新点
本报告提出了一种全自动化的开放式择时策略生成框架，旨在解决传统事件驱动择时策略中常见的过拟合和稳健性不足问题。该框架能够从任意指标集中挖掘有效信号，并为任意标的资产构建择时信号。
主要创新点包括：
• 自动化程度高： 框架能够自动筛选有效指标、自动构建事件化信号，并进行滚动更新和智能合成，极大简化了信号挖掘的复杂性。
• 避免过拟合： 采用滚动更新机制，并在构建流程中尽量控... more
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